Алексей Постников: «Мнение экспертов часто важнее статистики»

Алексей Постников, специалист по управлению рисками НЛМК и один из ключевых спикеров конференции «Корпоративные системы риск-менеджмента 2012», ответил на несколько вопросов CFO-Russia, касающихся оценки рисков.

Какие данные, включенные в долгосрочную финансовую модель, помогают в оценке рисков?

Обычно помогают стандартизированные опросные листы, бюджетные планы компании, статистические данные, финансовая и управленческая отчетность, рабочие совещания.

В нашей компании основной источник информации о рисках – рабочая группа из представителей основных подразделений компании. Группа достаточно стабильная, в ней более 50 менеджеров среднего звена. У всех членов группы достаточный уровень компетенции в определении операционных и стратегических рисков. Непосредственно риск-менеджеров в команде двое – они занимаются консолидацией всех рисков, обработкой, расчетами и оценкой.

Как на основе полученной оценки рисков пересматриваются показатели модели и стратегия развития?

К нам поступает информация от участников рабочей группы, какие возможные последствия могут быть при реализации риска. Над каждым риском работает несколько подразделений.

Например, технологический риск. При наличии статистики по авариям на предприятии мы можем просчитать вероятность реализации риска.

Наряду со статистическими методами оценки используется метод экспертных оценок (зачастую подключаем к обсуждению сбытовиков, логистов). К примеру, у нас был риск с установкой одного агрегата. В случае его остановки мы были вынуждены выпускать не конечный продукт, а продукт более низкого передела. И логисты указали нам на существующие технические ограничения по максимальной отгрузке – мы бы просто не смогли вывезти такое количество продукции. Это существенно скорректировало оценку данного риска.

После того как сформирован сценарий, все данные вносятся в финансовую модель. И в итоге при моделировании действия риска мы можем получить абсолютную картину, как изменится тот или иной показатель. Например, у нас есть 60 рисков, они описаны в программе. Согласно своему представлению о том, как будут в дальнейшем развиваться события, любой управленец может «включить» в программе любую комбинацию рисков и смоделировать результаты реализации данной стратегии. Динамическая модель выдаст, как изменится баланс, отчет о прибылях и убытках. И уже на основе этой информации управленец сможет принимать решения.

Как определялись количественные показатели риска?

Обычно они определяются с помощью статистики.

Мы же считаем, что мнение экспертов часто важнее статистики. Статистика смотрит в прошлое, а эксперты могут предупреждать риски.

Залог успеха нашей программы – именно работа с экспертами. Опираясь в том числе на ретроспективные данные, они способны выявить слабые или узкие места в производстве, финансовой политике и т.д.

Сначала мы сталкивались с тем, что люди говорили – «у нас нет рисков». Эта фраза – классика жанра, а по сути – боязнь показать наличие проблем. Сейчас подход сотрудников к процессу управления рисками изменился. Хотя и сейчас некоторые могут неохотно реагировать на запросы подразделения по управлению рисками, уровень вовлеченности сотрудников в процесс управления рисками существенно выше, чем раньше.

Ближайшая конференция по риск-менеджменту пройдет июле 2013 года – Пятая конференция «Корпоративные системы риск-менеджмента».

Нина Данилина 

Материалы по теме:

Комментарии