Дмитрий Лисиченко: «Основной инструмент работы с трендами по продуктам в ВТБ24 – эффективная система управленческой отчетности»

Дмитрий Лисиченко, начальник управления финансовой и аналитической отчетности финансового департамента ВТБ24 и спикер второго форума финансовых директоров банковской сферы Banking CFO 2015 , рассказал CFO-Russia, как выявить основные тренды по банковским продуктам и провести анализ их рентабельности.

Как в ВТБ24 выявляются основные тренды по банковским продуктам?

Основной инструмент работы с трендами по продуктам в ВТБ24 – эффективная система управленческой отчетности. В зависимости от содержания, она делится на ежедневную, еженедельную, ежемесячную и ежеквартальную.

На ежедневной основе формируется краткий обзор деятельности – ключевые показатели деятельности банка на основе стандартных форм, позволяющие оперативно и в динамике отследить и проанализировать основные тренды.

Поскольку розничный банк – это банк больших цифр, основные тренды по продуктам мы можем видеть уже начиная с объема спроса на кредитные продукты банка – количества входящих и одобренных заявок. Далее мы можем видеть, как заявки конвертируются в продажи – отчет по продажам кредитных продуктов/привлечению депозитов. Эти отчеты формируются и анализируются на еженедельной основе.

Далее, уже на ежемесячной основе проводится более детальный факторный анализ в разрезе каждой продуктовой группы. В частности, анализируется качество портфеля и доходность каждой продуктовой группы. Отдельное внимание уделяется анализу факторов отклонения от установленного бизнес-плана и предложений по улучшению ситуации.

Кроме того, на ежемесячной основе рассчитывается EROA – прогнозная доходность выданного поколения, которая позволяет оперативно реагировать на изменения внешней среды посредством изменения тарифной политики и/или аппетита к риску.

На ежеквартальной основе проводится более детальный факторный план-факт анализ по продуктовым группам с deep dive по проблемным направлениям/зонам возможного развития.

Также на ежеквартальной основе детально анализируется клиентский разрез бизнеса банка, включая доходность продуктов в разрезе клиентских сегментов.

Раз в год проводится оценка эффективности продуктового ряда с анализом финансового результата продуктового ряда до атомарных субпродуктов. Это позволяет выделить субпродукты с недостаточной экономической эффективностью и/или пользующиеся незначительным спросом и на основе этого анализа оптимизировать продуктовую линейку банка, сделать ее более компактной и эффективной.

Как проводится анализ рентабельности банковских продуктов в вашем банке?

Анализ рентабельности продуктов проводится в трех основных разрезах:

1. Портфельный результат за отчетный период (месяц). Считается фактическая абсолютная и относительная доходность на портфель (ROA) и проводится факторный анализ отклонения от запланированных значений;

2. Прогнозируемая доходность последнего выданного поколения (EROA). Фактические показатели выданного поколения, включая прогноз по уровню риска, прогоняются через утвержденные продуктовые модели. В результате прогнозируемый уровень доходности выданного поколения позволяет оперативно выявить и нейтрализовать негативные тенденции, в частности, изменить процентную ставку и прочие тарифы, оперативно управлять аппетитом к риску путем изменения скоринговых процедур, и т.д.

3. Клиентский разрез на ежеквартальной основе позволяет оценить доходность продуктов за отчетный период в разрезе клиентских сегментов и скорректировать клиентскую политику Банка.

Как в ВТБ24 производится расчет показателей доходности продукта?

Технически расчеты происходят с использованием Корпоративного хранилища данных на Терадата и MS Excel с аналитическими надстройками и VBA. В дальнейшем планируем внедрить и использовать специализированное ПО для визуализации и аналитики.

Более подробно познакомиться с опытом работы ВТБ24 и задать собственные вопросы Дмитрию Лисиченко вы сможете на втором форуме финансовых директоров банковской сферы Banking CFO 2015, который состоится 2-3 июля в Москве.

Экзархо Ирина

Комментарии