Отчет о конференции «Финансовое планирование и управленческий учет в банках» (день 1)

Дмитрий Долгин, старший макро-стратег «Газпромбанка», представил эксперт-прогноз «Какие внешние факторы необходимо учесть при финансовом планировании?» Он рассказал о валютном рынке, в частности, о том, когда ждать ослабления рубля в сторону справедливых значений. Спикер рассмотрел факторы глобальных потоков капитала и сезонности платежного баланса РФ. Кроме того, Дмитрий описал бюджетную политику, ответив на вопрос: «Удастся ли правительству сохранить курс на бюджетную консолидацию в условиях дополнительных нефтегазовых доходов?»

Обзор состояния и развития банковского сектора представила Ольга Ульянова, вице-президент — старший кредитный специалист Moody’s. Она отметила, что ипотечное кредитование — наиболее быстрорастущий и наименее рискованный сегмент кредитования в России. Кроме того, Ольга рассмотрела процесс снижения кредитных потерь и увеличения прибыли в сегменте потребительского кредитования, а также регуляторные изменения, влияющие на деятельность банков.

Олег Иванов, вице-президент «Ассоциации региональных банков», рассказал об изменениях законодательства в банковском секторе, требованиях регулятора и их влиянии на деятельность банков. Спикер перечислил следующие изменения банковского ландшафта:

• введение пропорционального регулирования в банковской системе;
• выделение банков с универсальной (303) и базовой (260) лицензией;
• деление банков на группы в части доступа к государственным средствам;
• введение новой процедуры санации под контролем Банка России.

В рамках панельной дискуссии «Финансовое планирование в условиях новой реальности» Лиана Квицадзе, заместитель директора по финансам и управленческому учету — начальник управления финансового анализа и планирования «Промсвязьбанка»; Антон Бузин, заместитель председателя правления «Морского банка», и Алексей Ларин, начальник управления контроллинга БИНБАНКа, ответили на следующие вопросы:

• Какие параметры и показатели закладывать в финансовый план?
• На какой период оптимально просчитывать сценарии?
• Необходимо ли планировать стратегию сроком на пять лет?
• Какие модели планирования выбирать — на что ориентироваться?
• За счет чего конкурировать на рынке? Как отследить изменения рынка, чтобы учесть их при планировании?
• Как учесть требования регулятора и законодательные изменения при составлении финансового плана?

Тарас Скворцов, старший управляющий директор — начальник управления планирования «Сбербанка», описал финансовую структуру банка, цели и правила ее формирования. Более того, спикер рассказал о методах распределения финансового результата на центры прибыли, возникающих при этом проблемах и способах их решения. Кроме того, Тарас раскрыл роль финансовой службы в создании и поддержании финансовой структуры.

Планирование операционных расходов банка подробно описал Сергей Пан, главный эксперт «Банка Уралсиб». Он ответил на такой важный вопрос: «Что обеспечит система планирования операционных расходов (ОР)?" Спикер рассмотрел принципы планирования операционных расходов, а также три основных этапа планирования:

• предварительный этап;
• информационно-заявительная кампания;
• формирование итогового планового бюджета ОР.

Эдуард Федечкин, ведущий эксперт Tern Group, рассказал о повышении финансовых результатов банка с использованием бизнес-аналитики. Спикер отметил, что при охвате 25% популяции клиентов модель целевого маркетинга обработает 70% целевой аудитории. Кроме того, Эдуард описал процесс прогнозирования рисков и заведомо дефолтные продукты.

Бизнес-планирование в ипотечном монобанке от стратегии до точки продаж описал Назар Аржанников, руководитель группы анализа рисков компании «ДельтаКредит». Он отметил, что в России одно из самых низких соотношений ВВП и объема жилищной ипотеки среди европейских стран. Тем не менее, темпы роста сегмента являются высокими — за последние 5 лет показатель увеличился почти в два раза. Кроме того, спикер рассказал о грамотном планировании как инструменте повышения эффективности бизнеса.

Дмитрий Козлов, начальник управления операционных рисков и контроля департамента рисков банка «Зенит», и Владимир Левин, начальник отдела скоринга и оценки рисков портфелей розничных продуктов банка «Зенит», описали расчет и планирование резервов по портфелям розничных кредитов. Спикер рассмотрел подход на основе моделей выживания, а также модели динамики параметров риска PD и LGD в зависимости от поведенческих характеристик клиентов и макроэкономических параметров. Кроме того, Дмитрий рассказал о применении моделей типа «времени выживания» и страховании рисков к оценке резервов розничного кредитного портфеля в условиях стресс-тестирования.

О рискованной кредитной политике и о том, как не допустить образования просроченной дебиторской (банковской) задолженности, рассказал Алексей Кравцов, председатель Арбитражного Третейского суда города Москвы. Спикер представил экспресс-анализ работы в компании с проблемными задолженностями. Он привел примеры различных проблем и их решений.

Вячеслав Битюцкий, директор, руководитель практики управления рисками для компаний финансового сектора PwC, провел интерактивную сессию «Какие инструменты повышения эффективности бизнеса показывают наибольшую практическую пользу», в ходе которой произошел обмен опытом. Были вынесены на обсуждение следующие вопросы:

• Что из вашей практики может быть дополнением в этом вопросе?
• Какие мероприятия уже внедряются в этом направлении?
• Какие риски могут быть встречены на пути реализации?
• Какие ресурсы можно задействовать и в каком виде?