- Книжный клуб: рецензии, анонсы, встречи
- Колонка руководителя
- Корпоративные финансы
- Менеджмент и маркетинг
- Поездки
- Управление результативностью
- Финансы за пределами цифр
- Финансы и Менеджмент
КОНФЕРЕНЦИИ
Все
-
26 марта 2025 года
Москва -
27-28 марта 2025 года
Москва -
2 декабря 2024 года по 27 марта 2025 года
Москва -
2 апреля 2025 года
Москва -
8 апреля 2025 года
Москва -
10-11 апреля 2025 года
Москва
Страхование имущества на основе оценки рисков: выбор оптимального варианта
30.10.2012
Алексей Косарев, руководитель департамента управления рисками, КЭС
В предыдущем выпуске мы говорили о том, как на практике провести расчет общей стоимости риска (ОСР), и привели основные шаги расчета и математические формулы.
В этой части мы сравним полученные результаты расчета и выберем наилучший вариант страхового покрытия.
Сравнение вариантов условий страхования и выбор оптимальных условий
В результате выполненных вычислений можно провести сравнение ожидаемого уровня убытков, франшиз, величины страховых тарифов и ОСР. В таблице 4 приведены различные варианты расчета уровня убыточности в зависимости от выбранной модели оценки риска и уровней франшиз. Страховой тариф, представленный в расчете, котируется страховой организацией.
Таблица 4
|
Распределение |
Уровень франшизы, млн. руб. |
Ожидаемые убытки выше франшизы, млн. руб. | Страховой тариф, % |
Страховая премия, млн. руб. |
Общая стоимость риска, млн. руб. | |
|
Экспоненциальное распределение |
Вариант VaR 99% | 1,45 | 29 359,55 | 0,012% | 174,00 | 291,21 |
|
Вариант VaR 99,9% | 2,17 | 72,73 | 0,093% | 134,85 | 280,36 | |
|
Обобщенное распределение Парето
|
Вариант 1 | 5,00 | 487,64 | 0,090% | 130,50 | 278,25 |
|
Вариант 2 | 10,00 | 183,37 | 0,080% | 116,00 | 266,00 | |
|
Вариант 3 | 30,00 | 21,82 | 0,070% | 101,50 | 257,02 | |
|
Вариант 4 (VaR 99%) | 46,24 | 24,51 | 0,070% | 101,50 | 259,94 | |
|
Вариант VaR 99,9% | 195,21 |
- |
- | - | - | |
Варианты покрытия, рассчитанные через экспоненциальное распределение, исключаем из дальнейшего рассмотрения ввиду существенного разброса полученных значений уровня ожидаемых убытков. Таким образом, необходимо анализировать данные, полученные с применением обобщенного распределения Парето.
Из данных, приведенных в таблице, следует, что величина ОСР минимальна при вариантах 3,4. Вариант 4 исключается из дальнейшего рассмотрения, так как величина страхового тарифа в данном случае перестает снижаться по мере роста франшизы.
Вариант 2 интересен тем, что отражает величину ОСР при текущих условиях страхования. Таким образом, сравнению подлежат варианты № 2 (текущие условия страхования) и № 3. Результаты сравнения представлены в таблице 5.
Таблица 5
|
Показатели для целей страхования (прогноз на период 01.01.12-01.01.13) |
Текущие условия (вариант 2) |
Вариант 3 |
Изменение |
|
Убытки от аварий и инцидентов, млн. руб. |
155,55 | ||
|
Франшиза, млн. руб. |
10,00 |
30,00 |
20,00 |
|
Убытки ниже франшизы (не возмещаемые убытки), млн. руб. |
150,13 |
155,53 |
5,40 |
|
Убытки выше франшизы (возмещаемые убытки), млн. руб. |
5,42 |
0,02 |
-5,40 |
|
Возмещаемые убытки с учетом возмещения (70%), млн. руб. |
3,79 |
0,015 |
-3,77 |
|
Страховой тариф, % |
0,080% |
0,070% |
-0,010% |
|
Страховая премия, млн. руб. |
116,00 |
101,50 |
-14,5 |
|
Общая стоимость риска, млн. руб. |
262,33 |
257,02 |
-5,31 |
Сравнение вариантов страхования говорит о том, что величина ОСР в случае с вариантом № 3 (франшиза составляет 30 млн руб.), ниже.
Таким образом, целесообразно изменить условия страхования путем увеличения уровня франшизы с текущего уровня, равного 10 млн руб., до уровня, равного 30 млн руб.
В завершающей колонке этого цикла мы поговорим об организации страхования на основе ОСР.
Алексей Косарев, руководитель департамента управления рисками, КЭС
Предыдущая колонка Алексея Косарева
Комментарии