Страхование имущества на основе оценки рисков: расчет общей стоимости риска

Алексей Косарев, руководитель департамента управления рисками, КЭС

В предыдущей колонке я начал рассказывать о количественной оценке рисков с применением методов математической статистики и теории вероятности. Теперь давайте перейдем к практической части и посмотрим, как рассчитать общую стоимость риска.

Предварительным этапом определения общей стоимости риска (ОСР) является анализ условий действующих договоров страхования имущества и уровня аварийности на объектах страхования.

Ниже приведен пример сопоставления уровня аварийности, страховых выплат и условий страхования в части уровня франшизы и величины премии (Таблица 1).

Таблица 1

Необходимо обратить внимание, что, в целом, уровень аварийности изменился несущественно. При этом видно, что повышение размера франшизы позволило снизить величину премии (на 14,5 млн. руб. в год). Однако уровень убытков, оставляемых компанией на собственном удержании (с учетом доли возмещения), увеличился на 23,5 млн. руб. Приведенный расчет показывает, что при определении параметров страховой защиты необходимо проводить расчет ОСР.

Общая стоимость риска – это сумма страховой премии и убытков на собственном удержании (не возмещаемых убытков) за вычетом возмещаемых убытков. Расчет ОСР для приведенного выше примера представлен в таблице 2.

Таблица 2

ОСР в результате повышения франшизы увеличилась на 22,34 млн руб. по сравнению с исходным вариантом. Таким образом, можно сделать вывод о неэффективности проведенных в условиях страхования изменений.

Основной тезис, который мы рассмотрим в следующих колонках, звучит так: оптимальными условиями страхового покрытия являются такие условия, при которых общая стоимость риска минимальна.

Алексей Косарев, руководитель департамента управления рисками, КЭС

Предыдущая колонка Алексея Косарева

Интервью с Алексеем Косаревым

Комментарии