Юрий Костенко в 2004 году окончил Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана, факультет «Специальное машиностроение», специальность «Автономные информационные и управляющие системы».
В 2006 году окончил Всероссийский заочный финансово-экономический институт, факультет «Финансы и кредит», специальность «Финансовый менеджмент».
В течение 2006-2008 гг. работал аудитором, а впоследствии ведущим аудитором в финансовом блоке ГК «Юнимилк», где занимался операционным аудитом.
В группе компаний АФК «Система» с 2008 года.
В качестве руководителя проектов принимал непосредственное участие во внедрении интегрированной системы управления рисками (ERM) в нескольких дочерних компаниях АФК «Система». В дальнейшем, уже в качестве руководителя по управлению рисками ОАО АФК «Система», отвечал за функционирование процесса управления рисками в корпоративном центре АФК «Система», принимал участие в ряде проектов по внедрению ERM в компаниях группы, по оценке рисков группы на основе среднесрочных финансовых моделей, оценке отдельных инвестиционных проектов с учетом рисков.
В 2011 году назначен на должность директора по управлению рисками.

О компании
Образованная в 1993 году, сегодня АФК «Система» входит в ТОП-10 российских компаний по выручке и является одной из крупнейших инвестиционных компаний в мире.
АФК «Система» занимает 342 место в списке Fortune Global  500.
Группа владеет диверсифицированным набором публичных и частных компаний, разделенным на два отдельных портфеля - «Базовые активы» и «Развивающиеся активы».
В состав портфеля «Базовые активы» входят такие зрелые бизнесы как ОАО АНК «Башнефть», одна из крупнейших нефтяных компаний в России; ОАО «МТС», первая в России и СНГ телекоммуникационная компания, и ОАО «Башкирэнерго», ведущая энергетическая компания.
В состав портфеля «Развивающиеся активы» входят компании, представляющие интерес группы в небольших, растущих бизнесах, такие как: ГК «Детский мир», ОАО «МТС-Банк», ГК «Медси», ОАО «РТИ», ВАО «Интурист» и др.